Сравнение FPACX с GLRBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. GLRBX управляется James Advantage. Фонд был запущен 30 июн. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и GLRBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и GLRBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -3.27% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | -2.31% | 13.16% | 12.27% | 11.52% | -12.77% | 12.69% | 1.54% | 12.10% | -10.60% | 6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у GLRBX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции GLRBX по среднегодовой доходности: 9.35% против 4.22% соответственно.
FPACX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.35%
GLRBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и GLRBX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GLRBX в 1.18%.
Доходность на риск
FPACX vs. GLRBX — Ранг доходности на риск
FPACX
GLRBX
Сравнение FPACX c GLRBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | GLRBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.02 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.95 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 8.29 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | GLRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и GLRBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и GLRBX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности GLRBX в 5.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.92% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
GLRBX James Balanced: Golden Rainbow Fund | 5.11% | 4.95% | 3.31% | 2.05% | 5.18% | 6.72% | 1.14% | 1.90% | 11.45% | 7.69% | 1.59% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и GLRBX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки GLRBX в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и GLRBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | GLRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -21.59% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -5.75% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -16.73% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -16.86% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -5.55% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.28% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.35% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и GLRBX
FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с James Balanced: Golden Rainbow Fund (GLRBX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | GLRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.86% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 5.23% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 8.64% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 8.33% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 8.23% | +4.94% |