Сравнение FPACX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FPACX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPACX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | -3.27% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FPACX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.35% против 4.99% соответственно.
FPACX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.35%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и BERIX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FPACX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FPACX
BERIX
Сравнение FPACX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPACX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.54 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.26 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.62 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 17.20 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPACX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.54 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.07 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FPACX и BERIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и BERIX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 9.92% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и BERIX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPACX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -20.34% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -2.95% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -15.73% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -20.34% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -1.25% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -2.60% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.79% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и BERIX
FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPACX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 1.47% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 4.28% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 5.38% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 5.94% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 6.00% | +7.17% |