Сравнение FPA с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
FPA и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPA и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPA и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 18.48% | 43.16% | 3.95% | 9.97% | -14.55% | 2.98% | 13.43% | 8.91% | -21.91% | 35.81% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FPA показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции FPA превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 8.23% против 3.02% соответственно.
FPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 8.23%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPA и THD
FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
FPA vs. THD — Ранг доходности на риск
FPA
THD
Сравнение FPA c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPA | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.43 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.20 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.79 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 7.56 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.43 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FPA и THD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPA и THD
Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 4.50% | 4.71% | 3.40% | 3.02% | 4.22% | 5.12% | 1.59% | 3.90% | 2.81% | 3.15% | 2.42% | 1.74% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок FPA и THD
Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -64.22% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -13.43% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -40.24% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -49.32% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -15.21% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -18.33% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.96% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPA и THD
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с iShares MSCI Thailand ETF (THD) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 10.25% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 17.05% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 26.30% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 19.59% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 21.49% | +0.42% |