PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPA с IPAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).

FPA и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPA и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPA и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		17.42%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		6.78%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Доходность по периодам

С начала года, FPA показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 8.13% против 8.94% соответственно.

FPA

1 день
3.37%
1 месяц
-12.20%
С начала года
17.42%
6 месяцев
20.56%
1 год
61.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.13%

IPAC

1 день
2.17%
1 месяц
-4.55%
С начала года
6.78%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.26%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с VPLFPA с FSEAXFPA с FICSFPA с EWSFPA с EWYFPA с FLKRFPA с ADIV
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с IDEV

Сравнение комиссий FPA и IPAC

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Доходность на риск

FPA vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.61

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

2.24

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

2.72

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.04

10.22

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IPAC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.61

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.16

Корреляция

Корреляция между FPA и IPAC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и IPAC

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности IPAC в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		4.54%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.05%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FPA и IPAC

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и IPAC.

Загрузка...

Показатели просадок

FPAIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-30.99%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-11.49%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-29.64%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-30.99%

-21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.52%

-6.64%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-7.55%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.05%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и IPAC

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPAIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

8.11%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

12.84%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

19.52%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

16.52%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

16.59%

+5.32%