PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPA с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPA с AIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPA (First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FPA tracks the NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index while AIA tracks the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPA returned 10.95%/yr vs 15.10%/yr for AIA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPA charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности FPA и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPA показывает доходность 49.31%, а AIA немного выше – 49.51%. За последние 10 лет акции FPA уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 10.95% против 15.10% соответственно.

FPA

1 день
-1.43%
1 месяц
5.58%
С начала года
49.31%
6 месяцев
48.83%
1 год
76.39%
3 года*
32.24%
5 лет*
12.76%
10 лет*
10.95%

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPA и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		49.31%43.16%3.95%9.97%-14.55%2.98%13.43%8.91%-21.91%35.81%
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between FPA and AIA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.65

The correlation between FPA and AIA shifts across timeframes, from 0.59 (5 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPA и AIA

Секторы
FPA
AIA

Промышленность

37.1%
2.6%

Технологии

16.1%
56.8%

Финансовые услуги

9.6%
19.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.1%

Недвижимость

6.9%
0.6%

Энергетика

6.7%
0.7%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
8.9%

Здравоохранение

1.0%
0.9%

Промышленность

FPA
37.1%
AIA
2.6%

Технологии

FPA
16.1%
AIA
56.8%

Финансовые услуги

FPA
9.6%
AIA
19.3%

Потребительский циклический сектор

FPA
8.8%
AIA
10.1%

Недвижимость

FPA
6.9%
AIA
0.6%

Энергетика

FPA
6.7%
AIA
0.7%

Коммунальные услуги

FPA
5.7%
AIA

-

Сырьевые материалы

FPA
4.9%
AIA

-

Потребительский защитный сектор

FPA
3.2%
AIA

-

Коммуникационные услуги

FPA
2.6%
AIA
8.9%

Здравоохранение

FPA
1.0%
AIA
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с FPA:
FPA с FSEAXFPA с VPLFPA с EWSFPA с EPPFPA с ADIVFPA с EWYFPA с FICS
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG

Доходность на риск

FPA vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPA
Ранг доходности на риск FPA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPA c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
3.62

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
4.28

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.59

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

6.58

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

24.37

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPA vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPA на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPA и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FPA и AIA

Максимальная просадка FPA за все время составила -52.91%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPA и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-60.89%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-14.15%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-21.64%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-50.17%

+14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-54.64%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-3.24%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-16.67%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.81%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPA и AIA

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund (FPA) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с iShares Asia 50 ETF (AIA) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что FPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.88%

11.39%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

21.85%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

25.81%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

25.53%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

23.56%

-1.17%

Сравнение комиссий FPA и AIA

FPA берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPA и AIA

Дивидендная доходность FPA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности AIA в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
FPA
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund		3.57%4.71%3.40%3.02%4.22%5.12%1.59%3.90%2.81%3.15%2.42%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FPA and AIA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPA has higher volatility (12.88%) compared to AIA (11.39%). In terms of maximum drawdown, FPA dropped -52.91% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.10% vs 10.95% for FPA. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIA has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.10% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FPA.

FPA has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.67% for AIA.

FPA tracks NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FPA and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPA и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор