Сравнение FOXY с SVOL
FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 22.95% vs 14.08% for SVOL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности FOXY и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.41%.
FOXY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOXY и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 13.76% | 14.71% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.41% | -0.37% |
Correlation
The correlation between FOXY and SVOL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXY vs. SVOL — Ранг доходности на риск
FOXY
SVOL
Сравнение FOXY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOXY | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 1.09 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 2.59 | +11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOXY и SVOL
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -33.50% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -13.01% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.98% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -4.75% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.45% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и SVOL
Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.88%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXY | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.41% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 10.15% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 20.13% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 22.02% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 21.87% | -6.97% |
Сравнение комиссий FOXY и SVOL
FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и SVOL
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности SVOL в 22.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 7.60% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.36% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
FOXY and SVOL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.41%) compared to FOXY (2.88%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs SVOL's -33.50%.
On 1-year performance, FOXY leads with 22.95% vs 14.08% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 22.95% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
SVOL has the higher dividend yield at 22.36%, compared with 7.60% for FOXY.
FOXY is categorized as Leveraged Currency, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.50% for SVOL.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXY и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор