PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOXY с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 20.91% vs 11.29% for SVOL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности FOXY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 0.65%.

FOXY

1 день
0.27%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.55%
6 месяцев
7.50%
1 год
20.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
1.06%
1 месяц
3.88%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.31%
1 год
11.29%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXY и SVOL

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		11.55%14.75%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.65%-1.21%

Correlation

The correlation between FOXY and SVOL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.16

The correlation between FOXY and SVOL shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FOXY и SVOL

Секторы
FOXY
SVOL

Финансовые услуги

75.1%
11.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

FOXY
75.1%
SVOL
11.4%

Сырьевые материалы

FOXY

-

SVOL
2.5%

Коммуникационные услуги

FOXY

-

SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

FOXY

-

SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

FOXY

-

SVOL
5.1%

Энергетика

FOXY

-

SVOL
4.8%

Здравоохранение

FOXY

-

SVOL
11.0%

Промышленность

FOXY

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

FOXY

-

SVOL
2.8%

Технологии

FOXY

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

FOXY

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с YCSFOXY с HFGMFOXY с GLDFOXY с IALT
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

FOXY vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXYSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.54

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.89

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

0.87

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

2.06

+11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXYSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.54

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.36

+1.00

Просадки

Сравнение просадок FOXY и SVOL

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXYSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-33.50%

+20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-13.01%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.95%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-4.77%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

5.49%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и SVOL

Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXYSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.69%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

9.60%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

20.85%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

21.99%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

21.92%

-6.85%

Сравнение комиссий FOXY и SVOL

FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и SVOL

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности SVOL в 21.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.14%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		21.87%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

FOXY and SVOL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOXY has higher volatility (2.17%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs SVOL's -33.50%.

On 1-year performance, FOXY leads with 20.91% vs 11.29% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 20.91% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 8.14% for FOXY.

FOXY is categorized as Leveraged Currency, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.50% for SVOL.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXY и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор