PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с UUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOXY с UUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

FOXY и UUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOXY - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FOXY и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOXY и UUP

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		12.37%14.75%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.59%-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 2.59%.

FOXY

1 день
2.29%
1 месяц
1.31%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.98%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с SPYFOXY с GLDFOXY с YCSFOXY с HEQTFOXY с VOOFOXY с AGGHFOXY с HFGM
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Сравнение комиссий FOXY и UUP

FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

FOXY
Simplify Currency Strategy ETF
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Доходность на риск

FOXY vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXYUUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.05

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.12

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.08

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

0.15

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXYUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.05

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.20

+1.38

Корреляция

Корреляция между FOXY и UUP составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и UUP

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности UUP в 3.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		6.49%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FOXY и UUP

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и UUP.

Загрузка...

Показатели просадок

FOXYUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-22.19%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-5.62%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-3.93%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-8.96%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.20%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и UUP

Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что FOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOXYUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.07%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

4.17%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

7.42%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

7.24%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

6.99%

+8.72%