PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOXY с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. FOXY is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, FOXY returned 20.91% vs 32.04% for GLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности FOXY и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

FOXY

1 день
0.27%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.55%
6 месяцев
7.50%
1 год
20.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXY и GLD

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		11.55%14.75%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%50.98%

Correlation

The correlation between FOXY and GLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.05

Сравнение распределения секторов FOXY и GLD

Секторы
FOXY
GLD

Финансовые услуги

75.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FOXY
75.1%
GLD

-

Сырьевые материалы

FOXY

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

FOXY

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

FOXY

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

FOXY

-

GLD

-

Энергетика

FOXY

-

GLD

-

Здравоохранение

FOXY

-

GLD

-

Промышленность

FOXY

-

GLD

-

Недвижимость

FOXY

-

GLD

-

Технологии

FOXY

-

GLD

-

Коммунальные услуги

FOXY

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с YCSFOXY с HFGMFOXY с IALTFOXY с ULE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

FOXY vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.21

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.60

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

1.68

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

4.15

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.21

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.60

+0.77

Просадки

Сравнение просадок FOXY и GLD

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-45.56%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-19.21%

+14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-17.75%

+16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-16.16%

+14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

7.73%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и GLD

Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.17%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

5.51%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

23.16%

-15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

26.61%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

18.00%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.95%

-0.88%

Сравнение комиссий FOXY и GLD

FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и GLD

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.14%5.51%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOXY and GLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to FOXY (2.17%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs GLD's -45.56%.

On 1-year performance, GLD leads with 32.04% vs 20.91% for FOXY. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLD has performed better with a 32.04% return vs 20.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.00% for GLD.

FOXY is categorized as Leveraged Currency, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.40% for GLD.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXY и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор