PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOXY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOXY с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FOXY is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, FOXY returned 20.91% vs 28.04% for VOO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FOXY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOXY показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

FOXY

1 день
0.27%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.55%
6 месяцев
7.50%
1 год
20.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOXY и VOO

2026 (YTD)2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		11.55%14.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%14.73%

Correlation

The correlation between FOXY and VOO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.12

The correlation between FOXY and VOO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FOXY и VOO

Секторы
FOXY
VOO

Финансовые услуги

75.1%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

FOXY
75.1%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

FOXY

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

FOXY

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

FOXY

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

FOXY

-

VOO
4.9%

Энергетика

FOXY

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

FOXY

-

VOO
8.5%

Промышленность

FOXY

-

VOO
8.3%

Недвижимость

FOXY

-

VOO
1.9%

Технологии

FOXY

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

FOXY

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Currency Strategy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с YCSFOXY с HFGMFOXY с GLDFOXY с IALTFOXY с ULE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FOXY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOXY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOXYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.39

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.25

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

3.16

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

14.73

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOXY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOXY на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOXY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOXYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.89

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FOXY и VOO

Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOXYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-33.99%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-8.90%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.70%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.69%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.91%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FOXY и VOO

Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOXYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.84%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

8.90%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

11.80%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

16.81%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

18.01%

-2.94%

Сравнение комиссий FOXY и VOO

FOXY берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOXY и VOO

Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.14%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FOXY and VOO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to FOXY (2.17%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 20.91% for FOXY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 20.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 1.03% for VOO.

FOXY is categorized as Leveraged Currency, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOXY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор