Сравнение FOXY с HFGM
FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Over the past year, FOXY returned 22.46% vs 36.91% for HFGM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности FOXY и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 13.73%.
FOXY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOXY и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.20% | 18.71% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 13.73% | 26.63% |
Correlation
The correlation between FOXY and HFGM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXY vs. HFGM — Ранг доходности на риск
FOXY
HFGM
Сравнение FOXY c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOXY | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 3.48 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 9.32 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOXY | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.64 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.75 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FOXY и HFGM
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXY | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -10.66% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -10.66% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -6.29% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.69% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 3.97% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и HFGM
Текущая волатильность для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) составляет 2.18%, в то время как у Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что FOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXY | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 4.36% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 17.44% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 22.58% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 21.74% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 21.74% | -6.69% |
Сравнение комиссий FOXY и HFGM
FOXY берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и HFGM
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности HFGM в 9.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.09% | 5.51% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.88% | 11.23% |
Часто задаваемые вопросы
FOXY and HFGM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFGM has higher volatility (4.36%) compared to FOXY (2.18%). In terms of maximum drawdown, FOXY dropped -13.09% vs HFGM's -10.66%.
On 1-year performance, HFGM leads with 36.91% vs 22.46% for FOXY. On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 36.91% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.95% for HFGM.
HFGM has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 8.09% for FOXY.
FOXY is categorized as Leveraged Currency, while HFGM is Macro Trading. They also come from different issuers: Simplify and Unlimited. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.95% for HFGM.
FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOXY и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор