Сравнение FOXY с IALT
FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FOXY charges 0.81%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности FOXY и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOXY показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.14%.
FOXY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOXY и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 11.55% | -3.46% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
Correlation
The correlation between FOXY and IALT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOXY vs. IALT — Ранг доходности на риск
FOXY
IALT
Сравнение FOXY c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOXY | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOXY | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 4.28 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок FOXY и IALT
Максимальная просадка FOXY за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOXY и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOXY | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -1.47% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.07% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -0.32% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOXY и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOXY | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 7.48% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 7.48% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 7.48% | +7.59% |
Сравнение комиссий FOXY и IALT
FOXY берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOXY и IALT
Дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.14% | 5.51% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
FOXY and IALT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
FOXY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 0.12% for IALT.
FOXY is categorized as Leveraged Currency, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.81% for FOXY and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для FOXY и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор