Сравнение FOWF с PSCI
FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) и PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) — оба фонда категории Industrials Equities — FOWF отслеживает Solactive Whitney Future of Warfare Index, а PSCI отслеживает S&P SmallCap 600 Industrials Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год FOWF показал 37.08% против 54.33% у PSCI. Корреляция 0.69 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FOWF взимает 0.49% в год против 0.29% у PSCI.
Доходность
Сравнение доходности FOWF и PSCI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FOWF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 13.68%.
FOWF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCI
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- 54.33%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение доходности по годам FOWF и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 8.81% | 29.15% | 0.39% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 13.68% | 13.50% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между FOWF и PSCI составляет 0.65 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.69 |
Корреляция между FOWF и PSCI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.65 до 0.69 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOWF vs. PSCI — Ранг доходности на риск
FOWF
PSCI
Сравнение FOWF c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOWF | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 2.51 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.02 | 3.53 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.59 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 12.64 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOWF | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.57 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок FOWF и PSCI
Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и PSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOWF | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.29% | -45.55% | +33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -14.88% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.94% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -6.94% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.22% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOWF и PSCI
Текущая волатильность для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) составляет 6.53%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что FOWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOWF | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 8.08% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 15.78% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 21.83% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 23.08% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 25.20% | -8.21% |
Сравнение комиссий FOWF и PSCI
FOWF берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOWF и PSCI
Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PSCI в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 0.73% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.40% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |