PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOWF с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOWF с COWZ

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) и COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) — оба биржевые фонды: FOWF — это Industrials Equities, отслеживающий Solactive Whitney Future of Warfare Index, а COWZ — Mid Cap Value Equities, отслеживающий Pacer US Cash Cows 100 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год FOWF показал 37.08% против 28.28% у COWZ. Корреляция 0.60 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. Оба фонда взимают комиссию 0.49%.

Доходность

Сравнение доходности FOWF и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FOWF показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 5.10%.

FOWF

1 день
-0.22%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.81%
6 месяцев
10.69%
1 год
37.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.49%
1 месяц
1.42%
С начала года
5.10%
6 месяцев
12.68%
1 год
28.28%
3 года*
11.90%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOWF и COWZ

2026 (YTD)20252024
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		8.81%29.15%0.39%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		5.10%8.98%0.56%

Корреляция

Корреляция между FOWF и COWZ составляет 0.56 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.60

Корреляция между FOWF и COWZ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.56 до 0.60 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с IGFFOWF с MADEFOWF с CALFFOWF с PSCIFOWF с SRVRFOWF с TRFKFOWF с VIS
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FOWF vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOWF c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOWFCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.29

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.02

3.42

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

5.66

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.92

16.50

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOWF vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOWF на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOWF и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOWFCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.29

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.64

+1.14

Просадки

Сравнение просадок FOWF и COWZ

Максимальная просадка FOWF за все время составила -12.29%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOWF и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FOWFCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.29%

-38.63%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-5.00%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.62%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-4.85%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.72%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FOWF и COWZ

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FOWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOWFCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

2.87%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

8.03%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

12.54%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.72%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

20.04%

-3.05%

Сравнение комиссий FOWF и COWZ

И FOWF, и COWZ имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOWF и COWZ

Дивидендная доходность FOWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности COWZ в 2.05%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.73%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.05%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%