PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с WTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. FOVL is passively managed, while WTV is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
0.33%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.34%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и WTV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.06%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%13.95%

Correlation

The correlation between FOVL and WTV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FOVL and WTV has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и WTV

Секторы
FOVL
WTV

Финансовые услуги

44.6%
18.5%

Промышленность

12.8%
10.3%

Энергетика

7.7%
6.4%

Коммунальные услуги

7.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.9%

Технологии

5.0%
18.3%

Здравоохранение

4.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.5%

Недвижимость

2.6%
5.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
WTV
18.5%

Промышленность

FOVL
12.8%
WTV
10.3%

Энергетика

FOVL
7.7%
WTV
6.4%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
WTV
4.5%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
WTV
10.6%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
WTV
9.9%

Технологии

FOVL
5.0%
WTV
18.3%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
WTV
7.5%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
WTV
6.5%

Недвижимость

FOVL
2.6%
WTV
5.4%

Сырьевые материалы

FOVL

-

WTV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

FOVL vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.14

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.16

—

FOVL vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и WTV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.54%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и WTV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.90%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.16%

—

Сравнение комиссий FOVL и WTV

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и WTV

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.66%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and WTV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

WTV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for FOVL.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.12% for WTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор