Сравнение FOVL с VSDM
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while VSDM is a Municipal Bonds fund actively managed by Vanguard. FOVL is passively managed, while VSDM is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for VSDM.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и VSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSDM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOVL и VSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | -2.96% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 1.35% | 5.39% | -0.10% |
Correlation
The correlation between FOVL and VSDM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between FOVL and VSDM shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. VSDM — Ранг доходности на риск
FOVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSDM
Сравнение FOVL c VSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOVL | VSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOVL и VSDM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.81% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.31% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и VSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.89% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.89% | — |
Сравнение комиссий FOVL и VSDM
FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и VSDM
FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and VSDM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSDM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.
VSDM has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for FOVL.
FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while VSDM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.12% for VSDM.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и VSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор