PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с IWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from iShares - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и IWS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.78%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%11.95%

Correlation

The correlation between FOVL and IWS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FOVL and IWS has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и IWS

Секторы
FOVL
IWS

Финансовые услуги

44.6%
13.7%

Промышленность

12.8%
16.2%

Энергетика

7.7%
7.4%

Коммунальные услуги

7.5%
6.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Технологии

5.0%
18.7%

Здравоохранение

4.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.1%

Недвижимость

2.6%
8.3%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
IWS
13.7%

Промышленность

FOVL
12.8%
IWS
16.2%

Энергетика

FOVL
7.7%
IWS
7.4%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
IWS
6.6%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
IWS
8.5%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
IWS
4.7%

Технологии

FOVL
5.0%
IWS
18.7%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
IWS
7.6%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
IWS
3.1%

Недвижимость

FOVL
2.6%
IWS
8.3%

Сырьевые материалы

FOVL

-

IWS
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

FOVL vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.83

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.39

—

FOVL vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и IWS

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-62.40%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и IWS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.35%

—

Сравнение комиссий FOVL и IWS

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и IWS

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and IWS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

IWS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.23% for IWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор