PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с FVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while FVD tracks the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и FVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%13.16%

Correlation

The correlation between FOVL and FVD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FOVL and FVD has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и FVD

Секторы
FOVL
FVD

Финансовые услуги

44.6%
19.1%

Промышленность

12.8%
14.2%

Энергетика

7.7%
4.0%

Коммунальные услуги

7.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
11.6%

Технологии

5.0%
6.1%

Здравоохранение

4.9%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.0%

Недвижимость

2.6%
8.1%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
FVD
19.1%

Промышленность

FOVL
12.8%
FVD
14.2%

Энергетика

FOVL
7.7%
FVD
4.0%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
FVD
18.4%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
FVD
5.6%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
FVD
11.6%

Технологии

FOVL
5.0%
FVD
6.1%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
FVD
7.8%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
FVD
3.0%

Недвижимость

FOVL
2.6%
FVD
8.1%

Сырьевые материалы

FOVL

-

FVD
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

FOVL vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и FVD

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.96%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.44%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и FVD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.44%

—

Сравнение комиссий FOVL и FVD

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и FVD

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FVD в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and FVD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while FVD tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.61% for FVD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор