PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с FFLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FOVL is passively managed, while FFLC is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%19.74%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between FOVL and FFLC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FOVL and FFLC has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и FFLC

Секторы
FOVL
FFLC

Финансовые услуги

44.6%
11.3%

Промышленность

12.8%
10.8%

Энергетика

7.7%
4.8%

Коммунальные услуги

7.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.1%

Технологии

5.0%
32.3%

Здравоохранение

4.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.8%

Недвижимость

2.6%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
FFLC
11.3%

Промышленность

FOVL
12.8%
FFLC
10.8%

Энергетика

FOVL
7.7%
FFLC
4.8%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
FFLC
2.6%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
FFLC
10.9%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
FFLC
4.1%

Технологии

FOVL
5.0%
FFLC
32.3%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
FFLC
8.1%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
FFLC
11.8%

Недвижимость

FOVL
2.6%
FFLC
1.1%

Сырьевые материалы

FOVL

-

FFLC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

FOVL vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.17

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и FFLC

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-19.72%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и FFLC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.65%

—

Сравнение комиссий FOVL и FFLC

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и FFLC

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FFLC в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and FFLC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while FFLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.38% for FFLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор