PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. FOVL is passively managed, while AVUV is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%5.13%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between FOVL and AVUV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.87

Over the past year, the correlation between FOVL and AVUV has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и AVUV

Секторы
FOVL
AVUV

Финансовые услуги

44.6%
25.8%

Промышленность

12.8%
13.9%

Энергетика

7.7%
18.2%

Коммунальные услуги

7.5%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
18.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Технологии

5.0%
7.0%

Здравоохранение

4.9%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.8%

Недвижимость

2.6%
0.7%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
AVUV
25.8%

Промышленность

FOVL
12.8%
AVUV
13.9%

Энергетика

FOVL
7.7%
AVUV
18.2%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
AVUV
0.1%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
AVUV
18.0%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
AVUV
4.5%

Технологии

FOVL
5.0%
AVUV
7.0%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
AVUV
4.2%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
AVUV
2.8%

Недвижимость

FOVL
2.6%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

FOVL

-

AVUV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

FOVL vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и AVUV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-49.42%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и AVUV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.74%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.30%

—

Сравнение комиссий FOVL и AVUV

И FOVL, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и AVUV

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and AVUV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL and AVUV have the same expense ratio: 0.25% per year.

AVUV has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор