Сравнение FOVL с AGRH
FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and AGRH (iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while AGRH is a Ultrashort Bond fund tracking the BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for AGRH.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и AGRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AGRH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.59K | $27.08K | $40.78K |
Сравнение доходности по годам FOVL и AGRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 17.72% | 7.00% |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 2.27% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
Correlation
The correlation between FOVL and AGRH is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between FOVL and AGRH shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOVL vs. AGRH — Ранг доходности на риск
FOVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGRH
Сравнение FOVL c AGRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOVL | AGRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 37.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOVL и AGRH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOVL | AGRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.73% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.15% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и AGRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOVL | AGRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.76% | — |
Сравнение комиссий FOVL и AGRH
FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGRH в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и AGRH
FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.04% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
FOVL and AGRH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGRH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGRH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.
AGRH has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for FOVL.
FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while AGRH is Ultrashort Bond. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while AGRH tracks BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.13% for AGRH.
Подберите оптимальное распределение для FOVL и AGRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор