PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSFX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FOSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 дек. 1984 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FOSFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		-5.84%20.81%5.20%20.56%-24.79%19.32%15.42%28.43%-14.83%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FOSFX показывает доходность -5.84%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FOSFX

1 день
0.43%
1 месяц
-11.40%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-5.53%
1 год
6.82%
3 года*
9.40%
5 лет*
4.94%
10 лет*
7.89%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Overseas Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FOSFX:
FOSFX с FSPSXFOSFX с FIVFXFOSFX с FENIFOSFX с IXUSFOSFX с FIGFXFOSFX с FISMXFOSFX с EFG
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FOSFX и FNILX

FOSFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FOSFX
Fidelity Overseas Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FOSFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSFX
Ранг доходности на риск FOSFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Overseas Fund (FOSFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.83

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.28

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.04

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

5.01

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSFX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.18

Корреляция

Корреляция между FOSFX и FNILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSFX и FNILX

Дивидендная доходность FOSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSFX
Fidelity Overseas Fund		5.17%4.87%1.38%1.02%0.77%4.54%0.53%1.35%5.92%0.06%1.96%1.06%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOSFX и FNILX

Максимальная просадка FOSFX за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-33.76%

-29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.18%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-25.40%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-9.01%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-5.47%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.54%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSFX и FNILX

Fidelity Overseas Fund (FOSFX) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FOSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

4.23%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.14%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.26%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.22%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

20.17%

-3.15%