PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSCX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOSCX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FOSCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSCX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSCX
Tributary Small Company Fund		5.16%-3.67%9.35%16.92%-13.17%32.03%1.21%23.18%-10.81%8.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FOSCX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FOSCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.03% против 14.14% соответственно.

FOSCX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.87%
С начала года
5.16%
6 месяцев
3.90%
1 год
10.88%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.03%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small Company Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FOSCX:
FOSCX с TPLGXFOSCX с VASVXFOSCX с FOINXFOSCX с FONPXFOSCX с FOSIXFOSCX с CSMDXFOSCX с FOBAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FOSCX и VOO

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FOSCX
Tributary Small Company Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FOSCX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSCX
Ранг доходности на риск FOSCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSCXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.01

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.53

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.55

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

7.31

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSCX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSCXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.83

-0.37

Корреляция

Корреляция между FOSCX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSCX и VOO

Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSCX
Tributary Small Company Fund		7.23%7.61%6.67%2.82%13.61%15.18%0.02%1.28%5.45%5.28%1.51%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FOSCX и VOO

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -52.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FOSCXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.57%

-33.99%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-11.98%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-24.52%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.05%

-33.99%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-5.55%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-3.72%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

2.55%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSCX и VOO

Tributary Small Company Fund (FOSCX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOSCXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.34%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

9.47%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

18.11%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

16.82%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

17.99%

+3.88%