PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOSCX с FONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOSCX с FONPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOSCX (Tributary Small Company Fund) and FONPX (Tributary Nebraska Tax-Free Fund) are both mutual funds - FOSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Tributary Funds, while FONPX is a Municipal Bonds fund managed by Tributary Funds. Over the past 10 years, FOSCX returned 9.26%/yr vs 1.78%/yr for FONPX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FOSCX charges 1.18%/yr vs 0.45%/yr for FONPX.

Доходность

Сравнение доходности FOSCX и FONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOSCX показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у FONPX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции FOSCX превзошли акции FONPX по среднегодовой доходности: 9.26% против 1.78% соответственно.

FOSCX

1 день
1.66%
1 месяц
2.61%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.39%
1 год
25.17%
3 года*
12.12%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.26%

FONPX

1 день
0.22%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.10%
3 года*
3.52%
5 лет*
1.06%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOSCX и FONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSCX
Tributary Small Company Fund		20.76%-3.67%9.35%16.92%-13.17%32.03%1.21%23.18%-10.81%8.44%
FONPX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund		1.03%5.26%0.63%4.76%-6.17%0.01%4.68%5.69%1.29%3.60%

Correlation

The correlation between FOSCX and FONPX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.01

The correlation between FOSCX and FONPX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small Company Fund

Tributary Nebraska Tax-Free Fund

Часто сравнивают с FOSCX:
FOSCX с TPLGXFOSCX с VASVXFOSCX с FOINXFOSCX с FOBAXFOSCX с FOSIXFOSCX с VOOFOSCX с CSMDX
Часто сравнивают с FONPX:
FONPX с FOBAXFONPX с FOSIXFONPX с FOINXFONPX с FSMBXFONPX с FHMIXFONPX с DFABXFONPX с BATVX

Доходность на риск

FOSCX vs. FONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOSCX
Ранг доходности на риск FOSCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FONPX
Ранг доходности на риск FONPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FONPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FONPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FONPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FONPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FONPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSCX c FONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOSCXFONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.78

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
4.32

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.41

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

8.17

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOSCX vs. FONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FONPX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и FONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOSCXFONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.78

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FOSCX и FONPX

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -52.57%, что больше максимальной просадки FONPX в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и FONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOSCXFONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.57%

-10.92%

-41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-2.54%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-5.09%

-23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-10.92%

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.05%

-10.92%

-29.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-1.91%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.75%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSCX и FONPX

Tributary Small Company Fund (FOSCX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Tributary Nebraska Tax-Free Fund (FONPX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOSCXFONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

0.93%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

1.77%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

2.21%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

3.24%

+17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

3.30%

+18.59%

Сравнение комиссий FOSCX и FONPX

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FONPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSCX и FONPX

Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FONPX в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FONPX
Tributary Nebraska Tax-Free Fund		2.62%2.47%2.39%2.39%1.81%1.84%1.92%2.69%3.36%3.55%3.10%
FOSCX
Tributary Small Company Fund		6.30%7.61%6.67%2.82%13.61%15.18%0.02%1.28%5.45%5.28%1.51%

Часто задаваемые вопросы

FOSCX and FONPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOSCX has higher volatility (4.70%) compared to FONPX (0.93%). In terms of maximum drawdown, FOSCX dropped -52.57% vs FONPX's -10.92%.

FONPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOSCX и FONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор