PortfoliosLab logo
Сравнение FOSCX с TPLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOSCX и TPLGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FOSCX и TPLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small Company Fund (FOSCX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.66%
559.62%
FOSCX
TPLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOSCX:

-0.38

TPLGX:

0.02

Коэф-т Сортино

FOSCX:

-0.39

TPLGX:

0.22

Коэф-т Омега

FOSCX:

0.95

TPLGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FOSCX:

-0.22

TPLGX:

0.02

Коэф-т Мартина

FOSCX:

-0.80

TPLGX:

0.06

Индекс Язвы

FOSCX:

10.89%

TPLGX:

11.20%

Дневная вол-ть

FOSCX:

23.07%

TPLGX:

28.87%

Макс. просадка

FOSCX:

-61.57%

TPLGX:

-56.03%

Текущая просадка

FOSCX:

-33.06%

TPLGX:

-22.88%

Доходность по периодам

С начала года, FOSCX показывает доходность -12.91%, что значительно ниже, чем у TPLGX с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции FOSCX уступали акциям TPLGX по среднегодовой доходности: 1.13% против 9.44% соответственно.


FOSCX

С начала года

-12.91%

1 месяц

-6.88%

6 месяцев

-18.40%

1 год

-9.92%

5 лет

5.34%

10 лет

1.13%

TPLGX

С начала года

-9.16%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-16.27%

1 год

-0.88%

5 лет

6.85%

10 лет

9.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOSCX и TPLGX

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TPLGX в 0.57%.


График комиссии FOSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOSCX: 1.18%
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPLGX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOSCX и TPLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FOSCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOSCX c TPLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOSCX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOSCX: -0.38
TPLGX: 0.02
Коэффициент Сортино FOSCX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOSCX: -0.39
TPLGX: 0.22
Коэффициент Омега FOSCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOSCX: 0.95
TPLGX: 1.04
Коэффициент Кальмара FOSCX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOSCX: -0.22
TPLGX: 0.02
Коэффициент Мартина FOSCX, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOSCX: -0.80
TPLGX: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа TPLGX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и TPLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.02
FOSCX
TPLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSCX и TPLGX

FOSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOSCX
Tributary Small Company Fund
0.00%0.00%0.19%0.01%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.23%0.17%0.03%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%

Просадки

Сравнение просадок FOSCX и TPLGX

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки TPLGX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и TPLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.06%
-22.88%
FOSCX
TPLGX

Волатильность

Сравнение волатильности FOSCX и TPLGX

Текущая волатильность для Tributary Small Company Fund (FOSCX) составляет 13.28%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.28%
16.91%
FOSCX
TPLGX