PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOSCX с TPLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FOSCXTPLGX
Дох-ть с нач. г.17.40%33.83%
Дох-ть за 1 год31.50%39.61%
Дох-ть за 3 года-4.07%0.27%
Дох-ть за 5 лет3.64%11.79%
Дох-ть за 10 лет3.41%12.52%
Коэф-т Шарпа1.592.34
Коэф-т Сортино2.383.05
Коэф-т Омега1.291.42
Коэф-т Кальмара0.881.41
Коэф-т Мартина9.7312.18
Индекс Язвы3.15%3.37%
Дневная вол-ть19.30%17.51%
Макс. просадка-61.57%-56.03%
Текущая просадка-12.32%-0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FOSCX и TPLGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOSCX и TPLGX

С начала года, FOSCX показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у TPLGX с доходностью 33.83%. За последние 10 лет акции FOSCX уступали акциям TPLGX по среднегодовой доходности: 3.41% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.09%
16.97%
FOSCX
TPLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOSCX и TPLGX

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TPLGX в 0.57%.


FOSCX
Tributary Small Company Fund
График комиссии FOSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.18%
График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FOSCX c TPLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOSCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOSCX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOSCX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOSCX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOSCX, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.73
TPLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 12.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.18

Сравнение коэффициента Шарпа FOSCX и TPLGX

Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа TPLGX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и TPLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
2.34
FOSCX
TPLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSCX и TPLGX

Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности TPLGX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FOSCX
Tributary Small Company Fund
0.16%0.19%0.01%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.23%0.17%0.03%0.45%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.02%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FOSCX и TPLGX

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки TPLGX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и TPLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.32%
-0.76%
FOSCX
TPLGX

Волатильность

Сравнение волатильности FOSCX и TPLGX

Tributary Small Company Fund (FOSCX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.39%
4.73%
FOSCX
TPLGX