PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FOSCX с TPLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FOSCX и TPLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small Company Fund (FOSCX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOSCX и TPLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOSCX
Tributary Small Company Fund
5.16%-3.67%9.35%16.92%-13.17%32.03%1.21%23.18%-10.81%8.44%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
-11.17%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%36.49%

Доходность по периодам

С начала года, FOSCX показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у TPLGX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции FOSCX уступали акциям TPLGX по среднегодовой доходности: 8.03% против 14.89% соответственно.


FOSCX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.87%
С начала года
5.16%
6 месяцев
3.90%
1 год
10.88%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.03%

TPLGX

1 день
3.86%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-10.20%
1 год
14.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tributary Small Company Fund

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Сравнение комиссий FOSCX и TPLGX

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TPLGX в 0.57%.


Доходность на риск

FOSCX vs. TPLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOSCX
Ранг доходности на риск FOSCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOSCX c TPLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOSCXTPLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.70

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.93

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

3.22

-0.50

FOSCX vs. TPLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLGX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и TPLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FOSCXTPLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между FOSCX и TPLGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSCX и TPLGX

Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности TPLGX в 22.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOSCX
Tributary Small Company Fund
7.23%7.61%6.67%2.82%13.61%15.18%0.02%1.28%5.45%5.28%1.51%0.00%
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
22.85%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FOSCX и TPLGX

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -52.57%, примерно равная максимальной просадке TPLGX в -54.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и TPLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FOSCXTPLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.57%

-54.57%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-17.15%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-43.45%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.05%

-43.45%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-13.95%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-8.71%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.96%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FOSCX и TPLGX

Текущая волатильность для Tributary Small Company Fund (FOSCX) составляет 5.82%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FOSCXTPLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.97%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.37%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

22.65%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

24.32%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

22.87%

-1.00%