Сравнение FOSCX с FOBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Tributary Balanced Fund (FOBAX).
FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. FOBAX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FOSCX и FOBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOSCX и FOBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSCX Tributary Small Company Fund | 2.82% | -3.67% | 9.35% | 16.92% | -13.17% | 32.03% | 1.21% | 23.18% | -10.81% | 8.44% |
FOBAX Tributary Balanced Fund | -4.23% | 10.30% | 14.28% | 17.11% | -15.11% | 16.27% | 12.64% | 21.41% | -2.11% | 13.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FOSCX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у FOBAX с доходностью -4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOSCX имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции FOBAX немного впереди с 8.13%.
FOSCX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 7.79%
FOBAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSCX и FOBAX
FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FOBAX в 0.96%.
Доходность на риск
FOSCX vs. FOBAX — Ранг доходности на риск
FOSCX
FOBAX
Сравнение FOSCX c FOBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Tributary Balanced Fund (FOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOSCX | FOBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.23 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.99 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 4.47 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOSCX | FOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FOSCX и FOBAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSCX и FOBAX
Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности FOBAX в 10.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSCX Tributary Small Company Fund | 7.40% | 7.61% | 6.67% | 2.82% | 13.61% | 15.18% | 0.02% | 1.28% | 5.45% | 5.28% | 1.51% | 0.00% |
FOBAX Tributary Balanced Fund | 10.29% | 9.82% | 5.32% | 5.36% | 5.59% | 8.10% | 5.80% | 4.43% | 7.55% | 8.29% | 6.73% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок FOSCX и FOBAX
Максимальная просадка FOSCX за все время составила -52.57%, что больше максимальной просадки FOBAX в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и FOBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOSCX | FOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.57% | -40.00% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -7.46% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -19.88% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.05% | -22.37% | -17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -5.92% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -3.83% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.66% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOSCX и FOBAX
Tributary Small Company Fund (FOSCX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Tributary Balanced Fund (FOBAX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOSCX | FOBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.87% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 5.53% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 10.41% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 10.45% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 10.94% | +10.92% |