PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOSCX с VASVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FOSCXVASVX
Дох-ть с нач. г.17.40%14.08%
Дох-ть за 1 год31.50%23.19%
Дох-ть за 3 года-4.07%1.14%
Дох-ть за 5 лет3.64%4.66%
Дох-ть за 10 лет3.41%2.63%
Коэф-т Шарпа1.591.47
Коэф-т Сортино2.382.04
Коэф-т Омега1.291.27
Коэф-т Кальмара0.881.32
Коэф-т Мартина9.735.64
Индекс Язвы3.15%4.04%
Дневная вол-ть19.30%15.58%
Макс. просадка-61.57%-59.04%
Текущая просадка-12.32%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FOSCX и VASVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOSCX и VASVX

С начала года, FOSCX показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у VASVX с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции FOSCX превзошли акции VASVX по среднегодовой доходности: 3.41% против 2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.09%
10.79%
FOSCX
VASVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOSCX и VASVX

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.32%.


FOSCX
Tributary Small Company Fund
График комиссии FOSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.18%
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FOSCX c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FOSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOSCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOSCX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOSCX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOSCX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOSCX, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.73
VASVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASVX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASVX, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.64

Сравнение коэффициента Шарпа FOSCX и VASVX

Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASVX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
1.47
FOSCX
VASVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSCX и VASVX

Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VASVX в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FOSCX
Tributary Small Company Fund
0.16%0.19%0.01%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.23%0.17%0.03%0.45%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
1.50%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FOSCX и VASVX

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке VASVX в -59.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и VASVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.32%
0
FOSCX
VASVX

Волатильность

Сравнение волатильности FOSCX и VASVX

Tributary Small Company Fund (FOSCX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Selected Value Fund (VASVX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.39%
4.92%
FOSCX
VASVX