PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FOSCX с VASVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FOSCX и VASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.52%
10.64%
FOSCX
VASVX

Доходность по периодам

С начала года, FOSCX показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у VASVX с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции FOSCX превзошли акции VASVX по среднегодовой доходности: 3.35% против 2.47% соответственно.


FOSCX

С начала года

16.63%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

12.52%

1 год

26.80%

5 лет (среднегодовая)

3.91%

10 лет (среднегодовая)

3.35%

VASVX

С начала года

14.39%

1 месяц

3.67%

6 месяцев

10.64%

1 год

18.72%

5 лет (среднегодовая)

4.77%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

Основные характеристики


FOSCXVASVX
Коэф-т Шарпа1.421.23
Коэф-т Сортино2.111.71
Коэф-т Омега1.251.23
Коэф-т Кальмара0.851.49
Коэф-т Мартина8.354.61
Индекс Язвы3.21%4.06%
Дневная вол-ть18.86%15.28%
Макс. просадка-61.57%-59.04%
Текущая просадка-12.90%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOSCX и VASVX

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.32%.


FOSCX
Tributary Small Company Fund
График комиссии FOSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.18%
График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FOSCX и VASVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FOSCX c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOSCX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.421.23
Коэффициент Сортино FOSCX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.111.71
Коэффициент Омега FOSCX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.23
Коэффициент Кальмара FOSCX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.851.49
Коэффициент Мартина FOSCX, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.354.61
FOSCX
VASVX

Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASVX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
1.23
FOSCX
VASVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSCX и VASVX

Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VASVX в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FOSCX
Tributary Small Company Fund
0.17%0.19%0.01%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.23%0.17%0.03%0.45%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
1.49%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FOSCX и VASVX

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке VASVX в -59.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и VASVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.90%
0
FOSCX
VASVX

Волатильность

Сравнение волатильности FOSCX и VASVX

Tributary Small Company Fund (FOSCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Selected Value Fund (VASVX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.50%
5.03%
FOSCX
VASVX