Сравнение FOSCX с VASVX

С начала года, FOSCX показывает доходность -11.95%, что значительно ниже, чем у VASVX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FOSCX превзошли акции VASVX по среднегодовой доходности: 1.44% против 0.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASVX равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FOSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.94%.

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -61.57%, примерно равная максимальной просадке VASVX в -59.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и VASVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Tributary Small Company Fund (FOSCX) составляет 11.36%, в то время как у Vanguard Selected Value Fund (VASVX) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.