PortfoliosLab logo
Сравнение FOSCX с VASVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOSCX и VASVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FOSCX и VASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOSCX:

-0.39

VASVX:

0.11

Коэф-т Сортино

FOSCX:

-0.47

VASVX:

0.14

Коэф-т Омега

FOSCX:

0.94

VASVX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FOSCX:

-0.26

VASVX:

-0.00

Коэф-т Мартина

FOSCX:

-0.80

VASVX:

-0.01

Индекс Язвы

FOSCX:

12.49%

VASVX:

6.77%

Дневная вол-ть

FOSCX:

23.52%

VASVX:

20.28%

Макс. просадка

FOSCX:

-61.57%

VASVX:

-55.70%

Текущая просадка

FOSCX:

-29.68%

VASVX:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, FOSCX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у VASVX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции FOSCX уступали акциям VASVX по среднегодовой доходности: 1.66% против 8.18% соответственно.


FOSCX

С начала года

-8.51%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

-18.13%

1 год

-9.19%

3 года

-1.51%

5 лет

5.53%

10 лет

1.66%

VASVX

С начала года

-1.77%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

-8.40%

1 год

2.20%

3 года

9.54%

5 лет

17.97%

10 лет

8.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tributary Small Company Fund

Vanguard Selected Value Fund

Сравнение комиссий FOSCX и VASVX

FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.32%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOSCX и VASVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FOSCX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VASVX
Ранг риск-скорректированной доходности VASVX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOSCX c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FOSCX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VASVX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOSCX и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOSCX и VASVX

Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности VASVX в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOSCX
Tributary Small Company Fund
7.29%6.67%2.63%13.61%15.18%0.02%1.28%5.45%5.28%1.51%0.17%0.03%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
2.01%1.98%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FOSCX и VASVX

Максимальная просадка FOSCX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки VASVX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и VASVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOSCX и VASVX

Tributary Small Company Fund (FOSCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard Selected Value Fund (VASVX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...