Сравнение FOSCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FOSCX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOSCX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSCX Tributary Small Company Fund | 2.82% | -3.67% | 9.35% | 16.92% | -13.17% | 32.03% | 1.21% | 23.18% | -10.81% | 8.44% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FOSCX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции FOSCX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.50% соответственно.
FOSCX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 7.79%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOSCX и SWSSX
FOSCX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
FOSCX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
FOSCX
SWSSX
Сравнение FOSCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small Company Fund (FOSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOSCX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.91 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.33 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 5.02 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.91 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FOSCX и SWSSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOSCX и SWSSX
Дивидендная доходность FOSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSCX Tributary Small Company Fund | 7.40% | 7.61% | 6.67% | 2.82% | 13.61% | 15.18% | 0.02% | 1.28% | 5.45% | 5.28% | 1.51% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок FOSCX и SWSSX
Максимальная просадка FOSCX за все время составила -52.57%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOSCX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.57% | -60.34% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -13.90% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -31.93% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.05% | -41.81% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -11.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -10.78% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.68% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOSCX и SWSSX
Текущая волатильность для Tributary Small Company Fund (FOSCX) составляет 5.47%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FOSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.59% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 14.12% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 23.11% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 22.57% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 24.03% | -2.17% |