Сравнение FORH с VFQY

С начала года, FORH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FORH и VFQY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VFQY в 1.20%

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и VFQY.

Formidable ETF (FORH) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FORH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.