Сравнение FORH с RUNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable ETF (FORH) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).
FORH и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FORH - это активно управляемый фонд от Formidable. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FORH и RUNN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FORH и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.07% | 16.27% | -5.63% | -2.73% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -3.39% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FORH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -3.39%.
FORH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUNN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FORH и RUNN
FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.
Доходность на риск
FORH vs. RUNN — Ранг доходности на риск
FORH
RUNN
Сравнение FORH c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FORH | RUNN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.01 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.11 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.05 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 0.15 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FORH | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.01 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между FORH и RUNN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FORH и RUNN
Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности RUNN в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FORH Formidable ETF | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 3.88% | 3.72% | 0.69% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FORH и RUNN
Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и RUNN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FORH | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -16.83% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -10.60% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -8.26% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -3.35% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 3.79% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FORH и RUNN
Formidable ETF (FORH) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FORH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FORH | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.34% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.86% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 16.68% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.88% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.88% | +2.25% |