PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORH с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FORH с RUNN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FORH (Formidable ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FORH returned 3.79%/yr vs 8.27%/yr for RUNN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FORH charges 1.19%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.

Доходность

Сравнение доходности FORH и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable ETF (FORH) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FORH показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -3.68%.

FORH

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-2.22%
1 год
9.62%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

RUNN

1 день
1.06%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-5.23%
1 год
-3.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FORH и RUNN

2026 (YTD)202520242023
FORH
Formidable ETF		1.13%16.27%-5.63%-2.19%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.68%2.30%17.16%11.90%

Correlation

The correlation between FORH and RUNN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.55

The correlation between FORH and RUNN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FORH и RUNN

Секторы
FORH
RUNN

Промышленность

31.1%
39.4%

Здравоохранение

14.9%
13.3%

Сырьевые материалы

12.9%
2.0%

Энергетика

11.5%

-

Технологии

8.2%
17.8%

Коммунальные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

2.3%
12.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.1%

Промышленность

FORH
31.1%
RUNN
39.4%

Здравоохранение

FORH
14.9%
RUNN
13.3%

Сырьевые материалы

FORH
12.9%
RUNN
2.0%

Энергетика

FORH
11.5%
RUNN

-

Технологии

FORH
8.2%
RUNN
17.8%

Коммунальные услуги

FORH
7.7%
RUNN

-

Потребительский циклический сектор

FORH
4.3%
RUNN
8.3%

Потребительский защитный сектор

FORH
2.7%
RUNN

-

Недвижимость

FORH
2.6%
RUNN

-

Финансовые услуги

FORH
2.3%
RUNN
12.8%

Коммуникационные услуги

FORH
1.9%
RUNN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с FORH:
FORH с YALLFORH с DTCRFORH с VOOFORH с BMVPFORH с FTDSFORH с IJHFORH с CSD
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ

Доходность на риск

FORH vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORH
Ранг доходности на риск FORH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORH c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable ETF (FORH) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FORHRUNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.28

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.31

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.35

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

-0.77

+2.20

FORH vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORH на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORH и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FORH и RUNN

Максимальная просадка FORH за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORH и RUNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FORHRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-16.83%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.34%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-16.83%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-8.54%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.61%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

4.73%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FORH и RUNN

Formidable ETF (FORH) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FORH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FORHRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.93%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

9.96%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

13.04%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

13.80%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

13.80%

+2.22%

Сравнение комиссий FORH и RUNN

FORH берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORH и RUNN

Дивидендная доходность FORH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности RUNN в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
FORH
Formidable ETF		1.80%1.82%0.00%3.88%3.72%0.69%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.58%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FORH and RUNN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FORH has higher volatility (4.32%) compared to RUNN (3.93%). In terms of maximum drawdown, FORH dropped -20.73% vs RUNN's -16.83%.

On 3-year performance, RUNN leads with 8.27% vs 3.79% for FORH. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RUNN has performed better with a 8.27% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.19% for FORH.

FORH has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.58% for RUNN.

They also come from different issuers: Formidable and Running Oak Capital. Their fees differ too: 1.19% for FORH and 0.58% for RUNN.

FORH currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FORH и RUNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор