PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOKFX и TVRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%10.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOKFX показывает доходность -5.03%, а TVRIX немного выше – -4.87%.

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с PRGFXTVRIX с SEQUX

Сравнение комиссий FOKFX и TVRIX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio

Доходность на риск

FOKFX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.97

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.43

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.48

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

6.06

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.97

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.55

+0.22

Корреляция

Корреляция между FOKFX и TVRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и TVRIX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и TVRIX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOKFXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-39.36%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-8.45%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-24.87%

-12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-9.20%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.10%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.06%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и TVRIX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOKFXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

4.44%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

7.84%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

12.61%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

14.46%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

17.80%

+6.91%