PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с FUQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с FUQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FUQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOKFX и FUQIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		-8.43%16.76%24.32%29.63%-18.09%28.28%20.67%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у FUQIX с доходностью -8.43%.

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

FUQIX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-7.44%
1 год
9.48%
3 года*
16.51%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVX
Часто сравнивают с FUQIX:
FUQIX с FUMIXFUQIX с FISPXFUQIX с LGGG.LFUQIX с VALW.LFUQIX с QQQFUQIX с QUALFUQIX с SCHD

Сравнение комиссий FOKFX и FUQIX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUQIX в 0.10%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund

Доходность на риск

FOKFX vs. FUQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FUQIX
Ранг доходности на риск FUQIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c FUQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXFUQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.54

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.90

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.67

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

2.64

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. FUQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FUQIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FUQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXFUQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.54

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

-0.01

Корреляция

Корреляция между FOKFX и FUQIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FUQIX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FUQIX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		3.97%3.63%12.80%2.38%1.42%8.55%9.46%13.68%2.41%3.79%1.57%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FUQIX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FUQIX в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FUQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOKFXFUQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-31.19%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-12.31%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-24.96%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-9.68%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-4.29%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.13%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FUQIX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOKFXFUQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

5.54%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

9.94%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

18.10%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

17.10%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

18.23%

+6.48%