PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOKFX и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%14.03%

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FOKFX и FSPGX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FOKFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.84

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.36

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.17

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

4.02

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.84

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.80

-0.03

Корреляция

Корреляция между FOKFX и FSPGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FSPGX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FSPGX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOKFXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-32.66%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-16.17%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-32.66%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-13.03%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.43%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.70%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FSPGX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOKFXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.71%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

12.37%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

22.58%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

21.52%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

21.66%

+3.05%