PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOKFX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOKFX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FOKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FOKFX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOKFX и FCGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		-5.03%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%16.36%

Доходность по периодам

С начала года, FOKFX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%.

FOKFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.77%
1 год
27.30%
3 года*
24.07%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC K6 Portfolio

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с VIIIXFOKFX с FOCKXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с VFFVX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FOKFX и FCGSX

FOKFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FOKFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOKFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOKFXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.66

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.34

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.98

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

13.43

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOKFX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOKFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOKFX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOKFXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.88

-0.11

Корреляция

Корреляция между FOKFX и FCGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOKFX и FCGSX

Дивидендная доходность FOKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		4.42%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FOKFX и FCGSX

Максимальная просадка FOKFX за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOKFX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOKFXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-38.77%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-13.10%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-38.77%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-6.44%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-7.05%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.91%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FOKFX и FCGSX

Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что FOKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOKFXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

8.15%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

14.39%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

24.14%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

23.69%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

23.19%

+1.52%