PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.67%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -1.36%.

FOCT

1 день
1.94%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
14.89%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий FOCT и PIMIX

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

FOCT vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.25

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.87

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

7.56

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.56

-0.72

Корреляция

Корреляция между FOCT и PIMIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и PIMIX

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок FOCT и PIMIX

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-13.39%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-3.69%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-13.34%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-3.24%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.69%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.92%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и PIMIX

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.88%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

2.64%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

4.28%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

4.75%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

4.20%

+6.80%