PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

FOCT и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и DNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%10.71%18.52%-7.50%6.03%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с ACWVFOCT с BUFR
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с DAPR

Сравнение комиссий FOCT и DNOV

И FOCT, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

FOCT vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.61

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.37

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.41

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

12.51

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.94

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.81

+0.03

Корреляция

Корреляция между FOCT и DNOV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и DNOV

Ни FOCT, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FOCT и DNOV

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-15.03%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-6.13%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-9.98%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-2.35%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.06%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.18%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и DNOV

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.70%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

4.47%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

9.10%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

7.59%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

9.12%

+1.87%