PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCT с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

FOCT и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCT и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCT и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.92%9.62%17.81%-7.59%11.87%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий FOCT и BGLD

FOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Доходность на риск

FOCT vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCT c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCTBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.06

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.61

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.19

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCT vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCTBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.27

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.11

-0.27

Корреляция

Корреляция между FOCT и BGLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и BGLD

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок FOCT и BGLD

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCTBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-16.19%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-11.11%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-16.19%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-6.16%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.54%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.19%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) составляет 3.88%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCTBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.56%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

9.36%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

12.12%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

9.89%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

9.88%

+1.11%