Сравнение FOCPX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCPX и VTMGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	-3.79%	22.21%	38.95%	42.64%	-32.08%	24.94%	46.75%	39.20%	-3.30%	38.61%
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares	2.46%	35.17%	3.03%	17.65%	-15.33%	11.39%	10.25%	22.04%	-14.48%	26.39%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 19.71% против 9.31% соответственно.

FOCPX

1 день: 4.33%

1 месяц: -5.08%

С начала года: -3.79%

6 месяцев: 1.09%

1 год: 31.42%

3 года*: 26.50%

5 лет*: 13.38%

10 лет*: 19.71%

VTMGX

1 день: 2.96%

1 месяц: -7.62%

С начала года: 2.46%

6 месяцев: 7.79%

1 год: 29.28%

3 года*: 15.95%

5 лет*: 8.51%

10 лет*: 9.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity OTC Portfolio

Название символа

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FOCPX:

FOCPX с FCNTX FOCPX с FDGRX FOCPX с VOO FOCPX с QQQ FOCPX с FXAIX FOCPX с VUG FOCPX с FOCKX

Часто сравнивают с VTMGX:

VTMGX с VEMAX VTMGX с VEA VTMGX с VXUS VTMGX с VTSAX VTMGX с VOO VTMGX с VIAAX VTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий FOCPX и VTMGX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

FOCPX

Fidelity OTC Portfolio

VTMGX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FOCPX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FOCPX	VTMGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.42	1.79	-0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.05	2.35	-0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.35	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	2.44	+0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.61	9.56	+1.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FOCPX	VTMGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.42	1.79	-0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.55	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.88	0.57	+0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.29	+0.34

Корреляция

Корреляция между FOCPX и VTMGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и VTMGX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	8.08%	7.78%	16.76%	0.05%	4.06%	11.53%	6.23%	7.58%	7.93%	4.86%	3.24%	5.41%
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares	2.92%	3.20%	3.34%	3.14%	2.88%	3.14%	2.02%	3.03%	3.33%	2.77%	3.06%	2.91%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и VTMGX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FOCPX	VTMGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.25%	-60.58%	-9.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.53%	-11.67%	-0.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.05%	-29.71%	-7.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.05%	-35.68%	-1.37%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.45%	-9.01%	+1.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.08%	-14.74%	-2.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.06%	2.97%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и VTMGX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 8.08% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FOCPX	VTMGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.08%	7.83%	+0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.14%	11.28%	+2.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.04%	16.68%	+6.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.59%	15.65%	+6.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.36%	16.45%	+5.91%

Сравнение FOCPX с VTMGX

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и VTMGX

Сравнение доходности по годам FOCPX и VTMGX

Доходность по периодам

FOCPX

VTMGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FOCPX и VTMGX

Доходность на риск

FOCPX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

FOCPX

VTMGX

Сравнение FOCPX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FOCPX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и VTMGX

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и VTMGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и VTMGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)