PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCPX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCPX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 19.71% против 8.72% соответственно.

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FOCPX и TVRIX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio

Доходность на риск

FOCPX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.97

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.43

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.48

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

6.06

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.97

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между FOCPX и TVRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и TVRIX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и TVRIX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCPXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-39.36%

-30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-8.45%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-24.87%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-39.36%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-9.20%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-6.10%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.06%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и TVRIX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCPXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

4.44%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

7.84%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

12.61%

+10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

14.46%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

17.80%

+4.56%