PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с RPGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOCPX с RPGAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) and RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) are both mutual funds - FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while RPGAX is a Global Allocation fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 10 years, FOCPX returned 22.02%/yr vs 7.89%/yr for RPGAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FOCPX charges 0.73%/yr vs 1.01%/yr for RPGAX.

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и RPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у RPGAX с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции RPGAX по среднегодовой доходности: 22.02% против 7.89% соответственно.

FOCPX

1 день
-5.07%
1 месяц
0.14%
С начала года
21.95%
6 месяцев
20.43%
1 год
51.59%
3 года*
32.83%
5 лет*
18.08%
10 лет*
22.02%

RPGAX

1 день
-1.87%
1 месяц
-0.94%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.14%
1 год
15.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOCPX и RPGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		21.95%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		5.32%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%

Correlation

The correlation between FOCPX and RPGAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.82

The correlation between FOCPX and RPGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX
Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с GIMFXRPGAX с VGWAXRPGAX с GGSIXRPGAX с VHGEXRPGAX с TOUSRPGAX с FBALXRPGAX с PRGSX

Доходность на риск

FOCPX vs. RPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c RPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXRPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.94

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.73

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.31

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.93

10.03

+10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. RPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа RPGAX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и RPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXRPGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.94

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и RPGAX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и RPGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOCPXRPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-24.42%

-45.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-6.75%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-9.57%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-21.79%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-24.42%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-2.10%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-3.84%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.55%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и RPGAX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOCPXRPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

2.88%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

6.70%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

8.05%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

9.49%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

10.26%

+12.23%

Сравнение комиссий FOCPX и RPGAX

FOCPX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии RPGAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и RPGAX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности RPGAX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.38%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.67%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FOCPX and RPGAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (7.39%) compared to RPGAX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FOCPX dropped -70.25% vs RPGAX's -24.42%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOCPX и RPGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор