Сравнение FOCPX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCPX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -3.79% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 19.71% против 11.71% соответственно.
FOCPX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 19.71%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и PROVX
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FOCPX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FOCPX
PROVX
Сравнение FOCPX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCPX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.77 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.26 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.00 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 3.81 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.77 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.73 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FOCPX и PROVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и PROVX
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 8.08% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и PROVX
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -57.65% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.54% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -27.48% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -27.48% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -10.07% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -13.23% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.29% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и PROVX
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.20% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 8.81% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 14.60% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 15.59% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 16.12% | +6.24% |