PortfoliosLab logo
Сравнение FOCPX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCPX и FSELX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%13,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,954.16%
7,659.34%
FOCPX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCPX:

0.33

FSELX:

-0.16

Коэф-т Сортино

FOCPX:

0.63

FSELX:

0.09

Коэф-т Омега

FOCPX:

1.09

FSELX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FOCPX:

0.34

FSELX:

-0.19

Коэф-т Мартина

FOCPX:

1.10

FSELX:

-0.51

Индекс Язвы

FOCPX:

7.78%

FSELX:

14.59%

Дневная вол-ть

FOCPX:

25.69%

FSELX:

46.66%

Макс. просадка

FOCPX:

-69.01%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FOCPX:

-15.57%

FSELX:

-30.83%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -11.60%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 15.40% против 13.64% соответственно.


FOCPX

С начала года

-11.60%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-6.44%

1 год

9.48%

5 лет

16.89%

10 лет

15.40%

FSELX

С начала года

-21.78%

1 месяц

-10.28%

6 месяцев

-26.05%

1 год

-10.19%

5 лет

20.80%

10 лет

13.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCPX и FSELX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCPX: 0.80%
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCPX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCPX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOCPX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCPX: 0.33
FSELX: -0.16
Коэффициент Сортино FOCPX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCPX: 0.63
FSELX: 0.09
Коэффициент Омега FOCPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCPX: 1.09
FSELX: 1.01
Коэффициент Кальмара FOCPX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCPX: 0.34
FSELX: -0.19
Коэффициент Мартина FOCPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FOCPX: 1.10
FSELX: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.16
FOCPX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и FSELX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
15.40%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и FSELX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.57%
-30.83%
FOCPX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) составляет 16.20%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.20%
26.53%
FOCPX
FSELX