Сравнение FOCKX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции TRLGX по среднегодовой доходности: 19.82% против 16.72% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и TRLGX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
FOCKX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
FOCKX
TRLGX
Сравнение FOCKX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.59 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.02 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.55 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 1.83 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.59 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.77 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.55 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и TRLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и TRLGX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и TRLGX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -55.56% | -34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -18.18% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -40.44% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -40.44% | -49.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -14.94% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -8.71% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.43% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и TRLGX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.19% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 12.51% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 22.17% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 22.41% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 21.73% | +267.17% |