Сравнение FOCKX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 19.82% против 11.45% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и PROVX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FOCKX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FOCKX
PROVX
Сравнение FOCKX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.69 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.14 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.63 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 2.43 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.69 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.71 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и PROVX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и PROVX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -57.65% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.54% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -27.48% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -27.48% | -62.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -12.13% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -13.23% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.23% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и PROVX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 3.30% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 8.49% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 14.45% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 15.56% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 16.11% | +272.79% |