Сравнение FOCKX с VSEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или VSEQX.
Основные характеристики
| FOCKX | VSEQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.92% | 23.34% |
| Дох-ть за 1 год | 27.68% | 43.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.90% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.61% | 14.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.48% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 3.89 | 15.57 |
| Индекс Язвы | 7.03% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 20.53% | 16.59% |
| Макс. просадка | -53.34% | -63.55% |
| Текущая просадка | -9.43% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и VSEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и VSEQX
С начала года, FOCKX показывает доходность 18.92%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 23.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOCKX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции VSEQX немного отстают с 11.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и VSEQX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCKX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и VSEQX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VSEQX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.65% | 12.92% | 13.66% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.22% | 1.51% | 1.49% | 1.36% | 1.32% | 1.33% | 1.45% | 1.35% | 1.57% | 1.79% | 1.10% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и VSEQX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и VSEQX
Текущая волатильность для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) составляет 5.00%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.