PortfoliosLab logo
Сравнение FOCKX с VSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCKX и VSEQX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
454.64%
102.65%
FOCKX
VSEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCKX:

-0.18

VSEQX:

-0.27

Коэф-т Сортино

FOCKX:

-0.06

VSEQX:

-0.20

Коэф-т Омега

FOCKX:

0.99

VSEQX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FOCKX:

-0.17

VSEQX:

-0.19

Коэф-т Мартина

FOCKX:

-0.43

VSEQX:

-0.60

Индекс Язвы

FOCKX:

11.79%

VSEQX:

11.26%

Дневная вол-ть

FOCKX:

27.60%

VSEQX:

25.10%

Макс. просадка

FOCKX:

-53.34%

VSEQX:

-67.44%

Текущая просадка

FOCKX:

-20.70%

VSEQX:

-27.83%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 9.28% против 1.22% соответственно.


FOCKX

С начала года

-11.57%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-6.56%

5 лет

9.25%

10 лет

9.28%

VSEQX

С начала года

-8.72%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-16.07%

1 год

-6.68%

5 лет

6.33%

10 лет

1.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCKX и VSEQX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.


График комиссии FOCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCKX: 0.73%
График комиссии VSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSEQX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCKX и VSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCKX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCKX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOCKX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCKX: -0.18
VSEQX: -0.27
Коэффициент Сортино FOCKX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCKX: -0.06
VSEQX: -0.20
Коэффициент Омега FOCKX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCKX: 0.99
VSEQX: 0.97
Коэффициент Кальмара FOCKX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCKX: -0.17
VSEQX: -0.19
Коэффициент Мартина FOCKX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOCKX: -0.43
VSEQX: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа VSEQX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.27
FOCKX
VSEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и VSEQX

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VSEQX в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
0.01%0.00%0.09%0.00%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%4.65%12.92%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
1.40%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и VSEQX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-27.83%
FOCKX
VSEQX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и VSEQX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.21%
14.72%
FOCKX
VSEQX