Сравнение FOCKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -7.76% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 19.31% против 13.75% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 24.78%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 19.31%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и FXAIX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FOCKX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FOCKX
FXAIX
Сравнение FOCKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.30 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.05 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 5.13 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.77 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.75 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и FXAIX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 8.19% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и FXAIX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -33.79% | -56.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.13% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -24.50% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -33.79% | -56.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -8.89% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -3.83% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.50% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и FXAIX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.24% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.08% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 18.13% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 16.88% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.89% | 18.03% | +270.86% |