PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCKX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCKX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FOCKX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCKX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		-3.72%22.28%38.91%42.92%-32.07%25.06%46.83%39.36%-3.18%37.55%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FOCKX

1 день
4.38%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
1.15%
1 год
31.57%
3 года*
26.58%
5 лет*
13.47%
10 лет*
19.82%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio Class K

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VPMAXFOCKX с FOKFXFOCKX с VOOFOCKX с QQQFOCKX с VSEQX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FOCKX и FSPGX

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FOCKX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCKX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCKXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.84

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.36

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.17

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

4.02

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCKX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCKXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.84

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.80

-0.73

Корреляция

Корреляция между FOCKX и FSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCKX и FSPGX

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		7.85%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOCKX и FSPGX

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCKXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.14%

-32.66%

-57.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-16.17%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-32.66%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-13.03%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.43%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.70%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCKX и FSPGX

Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCKXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

6.71%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.37%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

22.58%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

21.52%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

288.90%

21.66%

+267.24%