Сравнение FOCKX с FGCKX
FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) and FGCKX (Fidelity Growth Company K) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FOCKX returned 22.80%/yr vs 23.06%/yr for FGCKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FOCKX charges 0.73%/yr vs 0.65%/yr for FGCKX.
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и FGCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность 28.33%, что значительно выше, чем у FGCKX с доходностью 23.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOCKX имеют среднегодовую доходность 22.80%, а акции FGCKX немного впереди с 23.06%.
FOCKX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 28.33%
- 6 месяцев
- 29.20%
- 1 год
- 61.84%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 22.80%
FGCKX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 23.37%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- 47.45%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- 23.06%
Сравнение доходности по годам FOCKX и FGCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 28.33% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
FGCKX Fidelity Growth Company K | 23.37% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
Correlation
The correlation between FOCKX and FGCKX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.96 |
The correlation between FOCKX and FGCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOCKX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск
FOCKX
FGCKX
Сравнение FOCKX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | FGCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.44 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 3.87 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.93 | 14.59 | +10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 2.64 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и FGCKX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.33%, примерно равная максимальной просадке FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FGCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOCKX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -51.01% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -12.55% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.83% | -26.20% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -40.21% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -40.21% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -8.95% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.32% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и FGCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Growth Company K (FGCKX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOCKX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.46% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 14.41% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 18.42% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 24.02% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 23.42% | -0.97% |
Сравнение комиссий FOCKX и FGCKX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FGCKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и FGCKX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 5.89% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FOCKX and FGCKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FOCKX has higher volatility (5.38%) compared to FGCKX (4.46%). In terms of maximum drawdown, FOCKX dropped -53.33% vs FGCKX's -51.01%.
FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOCKX и FGCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор