Сравнение FOCKX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCKX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | -3.72% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 19.82% против 9.35% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 31.57%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 19.82%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и BLUEX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
FOCKX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FOCKX
BLUEX
Сравнение FOCKX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCKX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.66 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | -0.89 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.69 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | -2.40 | +11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCKX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.66 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.05 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.49 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и BLUEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и BLUEX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 7.85% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и BLUEX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCKX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.14% | -54.27% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.19% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -21.87% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -29.06% | -61.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -10.58% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -13.39% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.51% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и BLUEX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCKX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 3.64% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 7.31% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 11.01% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 10.50% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.90% | 16.57% | +272.33% |