Сравнение FOCKX с BLUEX
FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FOCKX returned 23.26%/yr vs 9.46%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FOCKX charges 0.73%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность 29.57%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 23.26% против 9.46% соответственно.
FOCKX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 29.94%
- 1 год
- 60.92%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.26%
BLUEX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам FOCKX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 29.57% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.13% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between FOCKX and BLUEX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between FOCKX and BLUEX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOCKX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FOCKX
BLUEX
Сравнение FOCKX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOCKX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.91 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | -0.51 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.89 | -1.19 | +24.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и BLUEX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.33%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOCKX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -54.27% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -12.19% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.83% | -12.19% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -21.87% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -29.06% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -9.06% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -13.36% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.16% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и BLUEX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOCKX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 3.82% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 8.22% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 10.40% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 10.71% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 16.60% | +5.98% |
Сравнение комиссий FOCKX и BLUEX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и BLUEX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 5.83% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
FOCKX and BLUEX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCKX has higher volatility (8.83%) compared to BLUEX (3.82%). In terms of maximum drawdown, FOCKX dropped -53.33% vs BLUEX's -54.27%.
FOCKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOCKX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор