Сравнение FOCIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.09% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCIX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOCIX имеют среднегодовую доходность 8.16%, а акции VTMFX немного отстают с 7.97%.
FOCIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 8.16%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCIX и VTMFX
FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
FOCIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
FOCIX
VTMFX
Сравнение FOCIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.34 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.94 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.73 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 8.12 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.73 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FOCIX и VTMFX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCIX и VTMFX
Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.24% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FOCIX и VTMFX
Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -28.49% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -6.82% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.36% | -17.40% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.61% | -21.87% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -4.00% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -3.57% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.45% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCIX и VTMFX
Текущая волатильность для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) составляет 2.33%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.86% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 4.82% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 8.55% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 8.51% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 9.10% | +0.08% |