Сравнение FOCIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCIX или SPY.
Основные характеристики
| FOCIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.77% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 12.13% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 10.23% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.58% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.24% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 4.91% | 12.67% |
| Макс. просадка | -18.78% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.23% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между FOCIX и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FOCIX и SPY
С начала года, FOCIX показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции FOCIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.24% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCIX и SPY
FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCIX и SPY
Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 3.10% | 2.81% | 2.25% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% | 3.77% | 9.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FOCIX и SPY
Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCIX и SPY
Текущая волатильность для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) составляет 1.49%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.