Сравнение FOCIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FOCIX и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FOCIX и SPY
Основные характеристики
FOCIX:
2.41
SPY:
1.88
FOCIX:
3.80
SPY:
2.53
FOCIX:
1.49
SPY:
1.35
FOCIX:
2.95
SPY:
2.83
FOCIX:
11.13
SPY:
11.74
FOCIX:
1.44%
SPY:
2.02%
FOCIX:
6.67%
SPY:
12.64%
FOCIX:
-22.33%
SPY:
-55.19%
FOCIX:
-0.55%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCIX показывает доходность 4.21%, а SPY немного ниже – 4.15%. За последние 10 лет акции FOCIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.09% против 13.18% соответственно.
FOCIX
4.21%
-0.14%
10.71%
15.57%
9.06%
6.09%
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCIX и SPY
FOCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FOCIX и SPY
FOCIX
SPY
Сравнение FOCIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCIX и SPY
Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 2.37% | 2.47% | 2.81% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.74% | 4.57% | 5.12% | 4.78% | 4.77% | 2.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FOCIX и SPY
Максимальная просадка FOCIX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCIX и SPY
Текущая волатильность для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) составляет 1.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.